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系統程式交易,顧名思義即是將市場上常用之技術指標,利用電腦軟體將其寫入系統中,藉由程式計算出買賣點,操作人只要依其訊號進行買進或賣出的動作,而不以自身的看法(Trend View)進行操作。程式交易的優點在於利用電腦化的訊號,以杜絕投資人可能因為盤勢所產生的情緒化反應,進而作出不理性的下單,另外,亦可透過一致化的交易規則,而免除追漲殺跌的操作。一般來說,指標系統的設定通常可以區分幾個方向:順勢系統、逆勢系統、型態操作三種。一般市場上常見的交易系統大多為順勢系統,順勢系統即為我們所稱之「趨勢單」,此種系統的勝率(Percent Profitable)不高,大約僅有40%~50%,也就是作十次大約只會賺四次,不過這四次卻足以彌補其他六次的虧損,基本上屬於一種「賺大賠小」的策略;第二種為逆勢系統,事實上即為震盪系統,一般而言該種程式系統的勝率較高,大約可達到50%~60%,也就是「賺多賠少」的交易策略,而市場上常標榜的超高勝率系統即為此類,不過,長期下來可以發現勝率雖然很高,不過合計卻是虧損的,原因就在於所賺到的六次往往不足以彌補虧損的四次,所以常常有投資人會發現跟訊號操作的結果,長期下來卻是虧損,就在於「賺少賠多」的原因。如何建構較佳的程式交易系統 一般來說, 要建構一個好的程式交易系統, 需要以下幾項要件 : 電腦程式系統、完整數據資料庫、 技術指標等 。 目前市面上的電腦程式交易系統有相當多 , 不過最常使用的套裝軟體有 TradeStation 、MetaStock、Omnitrader等系統,其中以TradeStation功能最為強大,亦可對於所作之交易策略進行回溯測試(Back-Testing),不過由於其程式撰寫難度稍高,因此需要花較多的時間學習,目前一般專業期貨或證券自營商,或是國外的金融交易人員大都以此系統為主要交易依據。 歷史數據資料庫也是進行回溯測試(Back-Testing)必備的元素,特別是在盤中執行程式交易時更需要正確完整及連續性的即時數據,如此才能建構成為真正的動態程式交易系統。 在技術指標部分,則就有較大的差異,一般而言,端看投資人的交易偏好而言,若是以趨勢系統作為出發點,則採用的操作指標可以像趨向指標(DMI)、動能指標(MTM)等為主軸,搭配其他交易規則進行操作;相反地,若以逆勢系統為出發點,則可考慮以RSI、KD等指標為主軸,再搭配其他停損的機制作為輔助即可;至於型態系統,由於每個人對於盤勢型態的看法不盡相同,因此此種策略在撰寫上難度較為高,實務上較少人操作。上述的三種策略其中以趨勢系統較被廣泛運用,初學者可先以該系統作為出發點,找到賺錢的策略,爾後再進行修改。
通常來說,指標的選取上必須要注意到參數的設定不能過份的最佳化(Over fitting),否則將有可能形成最佳範例的問題,畢竟過去的優異績效不能代表未來的績效,因此當我們建構了一項策略,就必須要留意其參數的績效是否穩定,如此才可以規避過度最佳化的迷思。 如何破解虛假的程式交易策略
在上述文章中,我們了解了一個可用的程式交易如何產生後,接下來的文章中我們將來看看,市場上標榜的優異交易策略,到底有哪些的迷思存在?如何去破除其迷思?
迷思1:超高的勝率或報酬率
坊間有許多的程式交易系統標榜有著超高的勝率,60%、70%…乃至100%,不過若我們細想可以發現,這些的指標都有著相同的迷思,即為先前文章中所提及之「賺少賠多」策略,雖然十次中可以獲勝五到六次,不過剩下輸的次數卻足以吃掉先前的獲利,因此雖然有著超高的勝率或報酬率,但是長期下來卻是賠錢的,在震盪行情中往往可以摶取小利,但是若遇到大波段的趨勢行情卻是一敗塗地,因此,當我們拿到一個超高勝率或超高報酬率的策略時,首先要作的便是以過往的交易明細,對照K線圖型,找到是否因為大趨勢發生而重傷,若有此種現象,則此種策略還是少跟為妙!
迷思2:交易次數過於頻繁或未計入交易成本
一般而言,程式交易的績效取決於兩項因素,第一為技術指標的選擇,第二為指標對於行情的靈敏度,有時候投資人可以發現,若未計入交易成本之下,你會有一個不錯的策略,但是一旦加入交易成本的考量,則績效將大幅縮水,而坊間有些販售的交易策略即未加入交易成本的因素,使得其交易績效過份美化,另外,倘若有個交易策略每天進出市場五次以上,則投資人也必須考量是否可行,畢竟交易次數過於頻繁,不但會侵蝕原先的獲利,而且投資人亦不一定跟的上訊號價格,因此交易成本的計入亦是一個好策略考量的因素。 迷思3:無法遵守紀律
當我們有了一個好的策略,能否獲利的另一項關鍵就在於下單的技巧與紀律,在整個交易過程中,紀律大概就佔了成敗的六成,至於其餘的四成就決定在策略,雖然程式交易的發明,可以有效去除人性的弱點,不過當我們在操作中,若無法有效遵守指標訊號而進出場,即使有穩賺不賠的策略也無法讓您致富,因此,當訊號出現買進或賣出時,身為交易者(trader)必定要遵守訊號操作,如此才有機會依循著策略的目標而獲利。綜上所述,我們介紹了一個好的程式交易策略要如何制定,以及如何判斷坊間販售的策略優劣,最後也探討了可能出現的交易迷思,事實上,一個依靠程式交易致富的投資人,重點只有一個,就是嚴守交易紀律,也只有遵守每一筆策略的訊號,才可能抓住每一次操作的獲利!
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